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Discover the world – Define your future!

Hast du schon immer davon geträumt, in einem fremden Land zu studieren und internationale Erfahrungen zu sammeln? Dann darfst du den International Day am 2. Dezember 2025 auf keinen Fall verpassen! Hier erwarten dich spannende Informationen zu zahlreichen Stipendienprogrammen und Möglichkeiten, deinen Studien- oder Forschungsaufenthalt im Ausland zu gestalten.

Wann und Wo?

International Day 2025

Liebe Studierende,

ich darf Euch auf das am 28. November 2025 vormittag & online stattfindende Actuarial Career Meetup aufmerksam machen.  Dieses virtuelles Karriereevent wird von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) speziell für Studierende mathematischer Fachrichtungen organisiert.

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, die sich für eine Karriere als Aktuarin oder Aktuar interessieren oder erste Einblicke in das vielseitige und zukunftsorientierte Berufsfeld der Versicherungsmathematik gewinnen möchten.

Was Euch erwartet:

• Praxisnahe Einblicke in den Berufsalltag junger Aktuarinnen und Aktuare
• Direkter Austausch mit Fachkräften führender Unternehmen
• Interaktive Formate mit Diskussionen zu aktuellen und zukünftigen Themen der Branche
• Informelle Networking-Möglichkeiten mit renommierten Arbeitgebern

Das Meetup bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich frühzeitig zu orientieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen – kompakt, praxisnah und kostenfrei.
Die Anmeldung zum Event erfolgt unkompliziert und kostenfrei über www.actuarial-meetup.de.

Siehe auch: Informationsflyer (PDF).

Liebe Grüße,
Sandra
FAM-office, fam@fam.tuwien.ac.at, +43-1-58801-10511

Einreichfrist 31.10.2025

Liebe Studierende,

das Institut für Versicherungswirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz schreibt einen Preis für wissenschaftliche Arbeiten aus, die sich mit dem Versicherungswesen beschäftigen. Das Ziel dieses Wettbewerbs für Diplom-, Master- und Dissertationsarbeiten ist, die unabhängige wissenschaftliche Forschung und Lehre auf diesem Gebiet zu fördern. Die Gesamtdotation beträgt 3.000,- Euro.

Thematisch sollen die Arbeiten den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften bzw. der Versicherungsmathematik zuzuordnen sein. Die Einreichungen sind bis 31. Oktober 2025 an das Institut für Versicherungswirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz, z. H. Herrn Generaldirektor Mag. Othmar Nagl, Gruberstraße 32, 4020 Linz, einzusenden.
(Wer die Unterlagen Mi/Do, 29./30. Okt. absenden will, kann diese gerne zu FAM bringen - wir stellen gerne ein Kuvert zur Verfügung und senden es via TU-Post ab.)

Siehe auch
Folder_Insurance_Award_2025.pdf

Mehr über das Institut für Versicherungswirtschaft und die in den vergangenen Jahren eingereichten Arbeiten erfahrt Ihr auch auf der JKU-Homepage https://ivw-jku.at/insurance-brain-award/bisherige-preistraeger/

Liebe Grüße,
Sandra
FAM-office, fam@fam.tuwien.ac.at, +43-1-58801-10511

TU Wien mourns the loss of Prof. Dr. Thorsten Rheinländer, who passed away unexpectedly in October 2025.

Prof. Dr. Thorsten Rheinländer; © TU Wien/Matthias Heisler

We have to share the sad news that Prof. Dr. Thorsten Rheinländer has passed away, unexpectedly, in October 2025. He will be remembered as a kind-hearted colleague, dedicated teacher, and for his seminal research contributions to mathematical finance.

Dr. Rheinländer commenced his academic journey in mathematics and theoretical physics at the University of Göttingen. Subsequently, he relocated to the TU Berlin to complete his Diploma under the esteemed supervision of Martin Schweizer in 1996. Approximately three years later, he successfully defended his doctoral dissertation titled “Optimal Martingale Measures and their Application in Mathematical Finance,” guided by Martin Schweizer, Hans Föllmer, and Christophe Stricker.

From 2000 to 2004, Dr. Rheinländer held positions as a member of Freddy Delbaen’s Chair of Mathematical Finance at ETH Zürich. Initially, he served as a Credit Suisse Research Fellow, and subsequently, he assumed the role of an assistant professor specializing in risk management. In 2004, he relocated to the London School of Economics (LSE) to assume the position of a lecturer in statistics. Subsequently, he was promoted to the rank of reader and concurrently served as the program director of the MSc in Risk & Stochastics. Dr. Rheinländer was appointed as a full professor at TU Wien in 2012. However, his longstanding affiliations with the research group FAM (Financial and Actuarial Mathematics) at TU Wien date back at least a decade earlier.

Prof. Rheinländer devoted his scientific career to the advancement of mathematical finance and insurance mathematics, fields in which he combined exceptional analytical depth with intellectual elegance. Trained in stochastic analysis, he developed a distinctive research style characterized by mathematical precision and conceptual clarity. His contributions to the theory of stochastic finance — particularly in the areas of utility indifference pricing, markets with stochastic volatility, and martingale measures of minimal entropy — are noted for their depth and sophistication. These works provided fundamental insights into valuation and hedging under uncertainty, influencing both theoretical developments and applied approaches in quantitative finance. Beyond his research, Prof. Rheinländer was a dedicated academic leader and teacher. At the London School of Economics, he played a central role in shaping and directing the MSc programme in Risk and Stochastics, where his expertise and pedagogical clarity inspired generations of students. Earlier, at ETH Zürich, he was instrumental in driving the ETH contribution to the Swiss NCCR project in finance, demonstrating his commitment to collaborative and interdisciplinary research.

His book Hedging Derivatives (coauthored by Jenny Sexton) stands as a lasting testimony to his scholarly rigour and ability to bridge the gap between complex mathematical theory and its financial applications. The quality, depth, and lasting impact of his publications have earned him high respect in the international community of stochastic finance.

Colleagues and students alike will remember him for his sharp mathematical insight, his quiet authority, and his unwavering dedication to intellectual integrity and education.

Uwe Schmock, Stefan Gerhold, Julia Eisenberg

book of condolences: https://www.remembr.com/thorsten.rheinlander

Die TU Wien trauert um Prof. Dr. Thorsten Rheinländer, der im Oktober 2025 unerwartet verstorben ist.

Prof. Dr. Thorsten Rheinländer; © TU Wien/Matthias Heisler

Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Prof. Dr. Thorsten Rheinländer im Oktober 2025 unerwartet verstorben ist. Wir gedenken seiner als eines warmherzigen Kollegen, engagierten Lehrers und herausragenden Wissenschaftlers, dessen Arbeiten die Finanzmathematik nachhaltig geprägt haben.

Prof. Rheinländer begann sein Studium in Mathematik und Theoretischer Physik an der Universität Göttingen. Anschließend wechselte er an die Technische Universität Berlin, wo er 1996 sein Diplom unter der Betreuung von Prof. Martin Schweizer abschloss. Etwa drei Jahre später verteidigte er erfolgreich seine Dissertation mit dem Titel "Optimal Martingale Measures and their Application in Mathematical Finance", betreut von Martin Schweizer, Hans Föllmer und Christophe Stricker.

Von 2000 bis 2004 war Prof. Rheinländer Mitglied der Finanzmathematikgruppe von Prof. Freddy Delbaen an der ETH Zürich. Zunächst als Credit Suisse Research Fellow, später als Assistant Professor mit Schwerpunkt Risikomanagement, leistete er dort wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung des Fachgebiets. Im Jahr 2004 nahm er eine Position als Lecturer in Statistics an der London School of Economics (LSE) an, wo er später zum Reader befördert wurde und als Programmdirektor des MSc in Risk and Stochastics fungierte. Im Jahr 2012 wurde er als ordentlicher Professor an die Technische Universität Wien berufen. Seine enge Verbindung zur Forschungsgruppe FAM (Financial and Actuarial Mathematics) an der TU Wien reicht jedoch mindestens ein Jahrzehnt weiter zurück.

Prof. Rheinländer widmete seine wissenschaftliche Arbeit der Weiterentwicklung der Finanz- und Versicherungsmathematik. In diesen Bereichen verband er außergewöhnliche analytische Tiefe mit intellektueller Klarheit und Eleganz. Seine Forschung, die auf einer fundierten Ausbildung in der stochastischen Analysis beruhte, zeichnete sich durch mathematische Präzision und konzeptionelle Schärfe aus. 

Besonders hervorzuheben sind seine Beiträge zur Theorie der stochastischen Finanzmathematik, unter anderem zu Nutzenindifferenzbewertung, Märkten mit stochastischer Volatilität und Martingalmaßen minimaler Entropie. Seine Arbeiten lieferten grundlegende Einsichten in Bewertung und Absicherung unter Unsicherheit und beeinflussten sowohl theoretische Entwicklungen als auch die praktische Anwendung der quantitativen Finanzwissenschaft nachhaltig.

Neben seiner wissenschaftlichen Exzellenz war Prof. Rheinländer ein engagierter akademischer Lehrer und Mentor. An der London School of Economics prägte er maßgeblich das Masterprogramm Risk and Stochastics, in dem seine Fachkompetenz und seine didaktische Klarheit Generationen von Studierenden inspirierten. Bereits an der ETH Zürich war er maßgeblich an der Beteiligung der ETH am Schweizer NCCR-Finanz-Projekt beteiligt und zeigte damit seine Leidenschaft für interdisziplinäre und kooperative Forschung.

Sein gemeinsam mit Jenny Sexton verfasstes Buch "Hedging Derivatives" ist ein bleibendes Zeugnis seiner wissenschaftlichen Strenge und seiner Fähigkeit, die Brücke zwischen komplexer mathematischer Theorie und deren praktischer Anwendung in der Finanzwirtschaft zu schlagen. Die Qualität, Tiefe und Nachhaltigkeit seiner Publikationen brachten ihm hohe Anerkennung in der internationalen Gemeinschaft der stochastischen Finanzmathematik ein.

Kolleginnen, Kollegen und Studierende werden Prof. Thorsten Rheinländer in dankbarer Erinnerung behalten – für seinen scharfen mathematischen Verstand, seine ruhige Autorität und seine unerschütterliche Hingabe an wissenschaftliche Integrität und Bildung.

Uwe Schmock, Stefan Gerhold, Julia Eisenberg

Kondolenzbuch: https://www.remembr.com/thorsten.rheinlander

Liebe Studierende,

im Rahmen des Seminars "AKFVM AKWTH Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik" (105.029) und des Actuarial Modelling Clubs (AMC) finden öffentliche Gastvorträge von Praktiker*innen statt. Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, soll damit ein Einblick in praxisrelevante Themen gezeigt werden, zudem gibt es nach der Veranstaltung die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten. 

FAM (Forschungsbereich Finanz- und Versicherungsmathematik) und die AVÖ (Aktuarvereinigung Österreichs) laden herzlich zur Teilnahme ein:

• Di., 14. Oktober 2025, 15:00 Uhr (Dauer ca. 1 Std.), online via MS-Teams
  Guido Berendes, Deutsche Rückversicherung AG
  "Right to be forgotten (RTBF) - aktueller Stand und Auswirkungen"
  https://fam.tuwien.ac.at/vr/20251014.php (Details und Anmeldung)

• Di., 4. November 2025, 17:00 Uhr (Dauer ca. 1 Std.),
  Freihaus Hörsaal 8 / Nöbauer Hörsaal bzw. online via MS-Teams bzw. Live-Stream:
  Manuel Lang, UNIQA Österreich Versicherungen AG, und Tobias Preinerstorfer, B&W Deloitte GmbH
  "Modellierung in der Krankenversicherung - Herausforderungen und Lösungsansätze"
  https://fam.tuwien.ac.at/vr/20251104.php (Details und Anmeldung)

Liebe Grüße,
Sandra
(FAM-office, fam@fam.tuwien.ac.at, 01-58801-10511)

Dear students,
this time we share an invitation to a workshop of Massar Capital Management.
We can recommend such events to get in contact with practicioneers, to ask questions (and to get answers ), etc.
Best wishes, Sandra (FAM-office, 01-58801-10511, fam@fam.tuwien.ac.at)

Dear students!

Are you curious about financial markets, love working with data, and have strong programming skills in Python, R, C++ and/or Matlab?

Massar Management invites motivated Master’s and PhD students to apply for a selective, hands-on student workshop in Vienna. You’ll get a behind-the-scenes look into how a global macro hedge fund operates, solve real-world data challenges, and connect with our team over drinks and snacks.

Top participants will be invited to interview for a part-time Student Analyst role, with potential for full-time employment long term.

What You’ll Do at the Workshop

• Join a small group of 10–15 selected students
• Collaborate in teams based on your coding background (Python, R, Matlab or C++)
• Solve a real-world data challenge guided by Massar researchers and quant analysts
• Present your results to our investment and research teams
• Network with our team over drinks and bites after the session

Requirements:

• Must be enrolled in a Master or PhD Degree or be a 3^rd year Bachelor student
• Must be enrolled in one of the following programs: Finance, Mathematics, Engineering, Data Science or similar

Workshop Details:

Date: November 13^th, 2025

Time:

• Workshop: 17:00 - 20:00
• Networking: 20:00 – open end

Location: Massar Management Office, 1010 Vienna

Bring: Your laptop (coding environment setup details will be provided)

Application:

Deadline for applications: October 26^th, 2025

Please apply by sending your CV and a brief motivation letter to careers@massarcapital.com

Best regards,
Massar Capital Management

Liebe Studierende,

die Lehrveranstaltungen des Forschungsbereichs FAM (Financial and Actuarial Mathematics) findet Ihr zusammengefasst in der Tabelle auf folgender Seite:

• LVAen → LVAen von FAM
  https://colab.tuwien.ac.at/display/FAM/LVAen

Besonders aufmerksam machen möchte ich auf die Wahlfächer, die teils variieren, also nicht unbedingt jährlich stattfinden:

• 2,0h VO AKFVM Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling (105.635)
  Abgehalten von 2 Praktikern. Beginn heute/02.10.2025.
  
  
• 3,0h VO AKFVM AKSTA Deep Learning in Finanz- und Versicherungsmathematik (105.174)
  Abgehalten von Prof. Rheinländer. Hat schon am 01.10.2025 begonnen.
  
  
• 2,0h SE AKFVM Versicherungen, Bias, Diskriminierung und Fairness (105.195)
  Abgehalten von Prof. Eisenberg. Beginn/Themenvergabe am 09.10.2025.
  Siehe auch Blogeintrag vom September
  

Ich wünsche Euch einen guten Start ins Semester!
Liebe Grüße,
Sandra
FAM-office, fam@fam.tuwien.ac.at. +43-1-58801-10511

English:

Dear Students,

The courses of the FAM research group  (FAM = Financial and Actuarial Mathematics) are summarized in the table on the following page:

• Courses → Courses offered by FAM
  https://colab.tuwien.ac.at/display/FAM/LVAen

I would particularly like to draw your attention to the elective courses, some of which vary and are therefore not necessarily offered every year:

• 2.0h VO AKFVM Bank steering and risk controlling (105.635)
  Taught by two practitioners. Starts today, 02.10.2025.
  
  

• 3.0h VO AKFVM AKSTA Deep Learning in Financial and Actuarial Mathematics (105.174)
  Taught by Prof. Rheinländer. Already started on 01.10.2025.
  
  

• 2.0h SE AKFVM Insurance, Biases, Discrimination and Fairness (105.195)
  Taught by Prof. Eisenberg. Start / topic assignment on 09.10.2025.
  See also the blog post from September.
  
  

I wish you a good start into the semester!
Best regards,
Sandra
FAM Office, fam@fam.tuwien.ac.at, +43-1-58801-10511

Liebe Studierende,

FAM bietet zwei Lehrveranstaltungen an, in dessen Rahmen Bachelorarbeiten (für alle Mathe-Bachelorstudien) geschrieben werden können. Unter Anleitung von Lektoren aus der Praxis können angewandte Abschlussarbeiten verfasst werden:

• 105.113 Projekt mit Bachelorarbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik)
• 105.165 Projekt mit Bachelorarbeit (Praxis der Finanzmathematik)

Die angebotenen Themen findet Ihr im TISS – es können auch eigene Themen vorgeschlagen werden.

Solltet Ihr bei einem FAM-Betreuer keine Rückmeldung erhalten, dann gerne im FAM-office (fam@fam.tuwien.ac.at) nachfragen. Manche Betreuer lesen ihre E-Mails unregelmäßig.

Liebe Grüße,
Sandra, FAM-office, fam@fam.tuwien.ac.at

• 16.10.2025 | Gustav Feichtinger (TU Wien)
  Depopulation — Die Weltbevölkerung im mathematischen Sinkflug
• 13.11.2025 | Karl Sigmund (Universität Wien)
  Stud. phil. Kurt Gödel
• 11.12.2025 |  Andreas Körner (TU Wien)
  Spektrale Weihnachten
• 15.01.2026 |  Wolfgang Wagner (TU Wien)
  Radarsatelliten: Naturgewalten im Blick

Vorträge jeweils donnerstags von 18.00 bis 19.00 Uhr, TU Wien, Freihaus, Wiedner Hauptstrasse 8-10, gelber Bereich, 2. OG, Hörsaal 8 (Nöbauer) oder online (Live Stream)

https://www.tuwien.at/tuformath/vortraege (Poster/PDF)

Liebe Studierende,

auf folgender FAM-Seite findet Ihr Stellenangebote im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik:

• FAM-jobs Stellenangebotsseite

Am besten Ihr tragt Euch in den wöchentlichen FAM-jobs Newsletter ein, dann verpasst ihr nichts.
Wer schon in einer Firma arbeitet (bzw. wenn ihr später in einer Firma arbeitet), bitte uns/FAM (jobs@fam.tuwien.ac.at) mitteilen, wenn es fachlich passende freie Stellen gibt.

Von der Fakultät für Mathematik und Geoinformation gibt es heuer ein "Semesterbeginn-Poster"  (siehe unten), in dem folgende Themen vorgestellt werden:

• MathJobAlert-Newsletter

In dem Newsletter werden Stellenangebote an der Fakultät, den Instituten und den Forschungsbereichen verschickt, insbesondere die nicht ausschreibungspflichtigen Stellen für Studentische Mitarbeiter*innen in der Lehre (Tutor*innen bei Lehrveranstaltungen) bzw. Projektstellen (Dissertationsstellen = PreDoc-Stellen, PostDoc-Stellen).

Stellen für Studentische Mitarbeiter*innen für Forschung und Verwaltung sowie Universitätsassistent*innen (PreDoc/PostDoc) werden im Job-Portal der TU Wien veröffentlicht.

• Netzwerk fem*MA

Motivation und Förderung von Frauen - angefangen bei Schülerinnen*, über Studentinnen*, bis hin zu  Wissenschafterinnen* - das fem*MA-Netzwerk setzt viele wichtige Aktivitäten.  Bei Interesse den fem*MA-Newsletter abonnieren.

• TUforMath - Forum Mathematik

Mathematik in (Mitmach-)Workshops für Schüler*innen angreifbarer und verständlicher machen, Mathematik mit Vorträgen aus dem Elfenbeinturm holen und die vielen Farben und Facetten der Mathematik zeigen, und vieles mehr - TUforMath schafft dies aufgrund einiger sehr engagierter Wissenschafter*innen in Zusammenarbeit mit mathe-enthusiastischen Studierenden.
Die Vorträge für das Wintersemester sind aktuell in Ausarbeitung - es gibt aber Videos vergangener Vorträge.

Liebe Grüße,
Sandra, FAM-office

Liebe Studierende, 

ich darf Euch auf das folgende Seminar aufmerksam machen:

105.195 AKFVM Versicherungen, Bias, Diskriminierung und Fairness

Dieses Seminar wird von Prof. Julia Eisenberg geleitet und es wird nach folgendem Buch vorgegangen:

Arthur Charpentier
"Insurance, Biases, Discrimination and Fairness"
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-49783-4
(Access provides by TU Wien Bibliothek - vermutlich nur im TUNET)

Geplant sind Vorträge zu den einzelnen Kapiteln aus dem Buch.
Die zu erbringende Leistung ist das Erarbeiten und Abhalten eines Vortrages und sowie kurze Diskussion der anderen Vorträge.

Vorkenntnisse aus Finanz- und Versicherungsmathematik sind hilfreich, aber keine Pflicht.

Bei Interesse bitte eine kurze E-Mail an Julia Eisenberg (julia.eisenberg@tuwien.ac.at) oder direkt im TISS anmelden.

Themenvergabe: 9. Oktober, 10 Uhr, Sem.R. DA grün 02 B - GEO.

Liebe Grüße,
Sandra
FAM-office, fam@fam.tuwien.ac.at, +43-1-58801-10511

Dear students of Financial and Actuarial Mathematics,
this time we share an invitation to a breakfast at the insurance company UNIQA.
We can recommend such events to get in contact with practicioneers, to ask questions (and to get answers ), etc.
Best wishes, Sandra (FAM-office, 01-58801-10511, fam@fam.tuwien.ac.at)

Dear Students,

We're excited to invite you to our Actuarial Breakfast at UNIQA!
Join us on Tuesday, 21st of October 2025, from 9am to 11am at our office in Vienna.
Expect fresh coffee, a light breakfast, and inspiring insights from real-world practice (Basics of health insurance).

We hope this offer sparks your curiosity and we are looking forward seeing you!
To register, please send an email by 10th of October including your full name and field of study to birgit.tarkusch@uniqa.at

We especially welcome registrations from students in financial and actuarial mathematics, but of course, all mathematical disciplines are warmly invited.

See you soon at UNIQA!

Best regards,
Group Actuarial / UNIQA

UNIQA Tower
Untere Donaustraße 21
1029 Wien

Online Event für Schüler*innen und Studierende

Tauche ein in die vielfältige Welt der Finanz- und Versicherungsmathematik und verbringe einen Abend mit spannenden Workshops und mathematischen Rätseln.

Am Freitag, den 26. September 2025 von 21 Uhr bis ca. 23 Uhr findet die digitale Nacht der Finanz- und Versicherungsmathematik für Schüler*innen und Studierende der Mathematik statt. In drei verschiedenen Workshops erfährst Du mehr über Mathematik in der Finanz- und Versicherungswirtschaft, lernst Aktuar*innen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) kennen und hast die Möglichkeit an spannenden Wettbewerben zu mathematischen Rätseln teilzunehmen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Registrierung ist bis zum 24. September 2025 per Mail an nachwuchs@dgvfm.de möglich.

Nun ist es offiziell:

• Ao.Univ.Prof. Dr. Friedrich Hubalek vom Forschungsbereich FAM
  ist Finalist beim Best Teacher Award (BTA) der TU Wien.
  

Hier der Bericht der TU Wien:
https://www.tuwien.at/tu-wien/aktuelles/news/news/das-sind-die-best-teaching-award-finalist-innen-2025

Die Entscheidung über den finalen Gewinner wird am 9. Oktober im Rahmen einer feierlichen Gala bekanntgegeben.

Wir von FAM (Financial and Actuarial Mathematics) halten unserem lieben Kollegen fest die Dauen, dass er sich heuer gegen die Konkurrenz - darunter auch zwei weitere Mathematiker (Bernhard Gittenberger und Andreas Körner) - durchsetzt!